Une plateforme qui se remet en question : elle mesure ses propres corrélations, sa concentration, la fiabilité de ses convictions - et affiche ses limites plutôt que de les masquer.
Une matrice de corrélation sur l'union CAC 40 + SRD + S&P 500 + NASDAQ (~450 titres selon l'historique), avec clustering hiérarchique et détection de la concentration cachée : des paris qui semblent diversifiés mais bougent ensemble.
Recherche de paires cointégrées (z-score, demi-vie de retour à la moyenne), backtestées coûts inclus.
Bêtas d'une valeur à des facteurs de marché (Brent, WTI, gaz, or, Bund, EUR/USD, VIX) et simulation de choc.
La conviction déclarée est confrontée à la réalité mesurée : la note « 8/10 » tient-elle vraiment ses promesses ?
Retour à la moyenne - entrée aux bandes ±2σ.
Sensibilité d'une valeur aux facteurs de marché.
Conviction annoncée vs taux de réussite réel.
Ces analyses sont exploratoires et informatives, pas des signaux à trader tels quels. Les tests hors échantillon internes sont lucides : plusieurs pistes (paires, calibration, walk-forward) ne montrent pas d'avantage exploitable robuste - et c'est affiché comme tel, avec des garde-fous « informationnel, pas de signal ». Cette transparence est une fonctionnalité, pas un aveu.
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